Series temporales y teoría de portafolios

Por Anette Ramírez

Cuando nos referimos a series de tiempo pensamos en sus usos más comunes: modelar o predecir. El Dr. Luis Enrique Nieto (Departamento Académico de Estadística) presentó su propuesta de agrupaciones de series, una aplicación intermedia entre modelar y predecir, para analizar el comportamiento del precio por acción de 58 empresas durante 60 meses. A partir de un mapa de calor, logró identificar los grados de homogeneidad, medida por el comportamiento del precio de sus acciones: a mayor intensidad, mayores acciones por empresa.

Mediante un modelo dinámico para modelar series de tiempo, el Dr. Nieto identificó una caída generalizada y significativa en el precio de las acciones debido a la crisis de 2008, así como un despunte inmediato en cinco industrias con cierto grado de homogeneidad, pertenecientes a los sectores de bienes de consumo y explotación de minerales, construcción y telecomunicaciones.

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